【摘 要】
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在金融时间序列研究中，越来越多的学者提出将极值理论引入到金融风险管理当中。本文运用广义Pareto分布（GPD）来分析上证指数数据。通过改进现有阈值的选取方法，可以更加有效的选
【机 构】
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南京审计学院金融学院,江苏省高校哲学社会科学重点研究基地金融风险管理研究中心
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在金融时间序列研究中，越来越多的学者提出将极值理论引入到金融风险管理当中。本文运用广义Pareto分布（GPD）来分析上证指数数据。通过改进现有阈值的选取方法，可以更加有效的选择合适的阈值，同时借助内点算法方法来求解参数的极大似然估计；通过对模型拟合情况分析发现，GPD分布能更加准确地刻画实际市场数据的极端波动状况；最后，研究了本文方法在上证指数VaR和Es风险价值中的应用。
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