【摘 要】
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本论文运用copula-GARCH模型对上证和深证指数做相关性分析,我们首先使用GARCH模型对两市的股票指数进行实证分析,由此得到边缘分布模型,然后用CML的方法对copula函数做估计,
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本论文运用copula-GARCH模型对上证和深证指数做相关性分析,我们首先使用GARCH模型对两市的股票指数进行实证分析,由此得到边缘分布模型,然后用CML的方法对copula函数做估计,依据copula的拟合效果得到最优copula,最后依据t-Copula和SJC-Copula的上下尾相关系数时序图判断相关系数的关系。
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