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简单Lévy过程驱动的BSDE的一个比较定理
简单Lévy过程驱动的BSDE的一个比较定理
来源 :烟台大学学报(自然科学与工程版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:bechametop
【摘 要】
:
利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解的存在性,继而得到了最大解的存在性,证明了
【作 者】
:
吕文
王炳章
【机 构】
:
山东大学,数学学院,山东,济南,250100烟台大学,数学与信息科学学院,山东,烟台,264005;烟台大学,数学与信息科学学院,山东,烟台,264005;
【出 处】
:
烟台大学学报(自然科学与工程版)
【发表日期】
:
2010年2期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
Lévy过程
比较定理
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利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解的存在性,继而得到了最大解的存在性,证明了这类倒向随机微分方程的最大解的比较定理,在解唯一的情形下给出了相应的比较定理.
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