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多期行为资产组合模型
多期行为资产组合模型
来源 :中山大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:pfeiyuan2009
【摘 要】
:
扩展了Shefrin和Statman(2000)的BPT模型,从一期投资扩展到多期投资.证明了在多期投资中每一期的最优投资策略类似于Shefrin和Statman的一期最优投资策略,而总的风险概率在各
【作 者】
:
潘雪阳
【机 构】
:
中山大学岭南学院
【出 处】
:
中山大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2005年1期
【关键词】
:
BPT
单位概率
状态价格
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70273060)
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扩展了Shefrin和Statman(2000)的BPT模型,从一期投资扩展到多期投资.证明了在多期投资中每一期的最优投资策略类似于Shefrin和Statman的一期最优投资策略,而总的风险概率在各期之间进行分配.还分析了行为资产组合理论中隐含的几个假设.
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