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本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的-个迭代公式,并对索赔额服从几何分布的特例得到了破产概率的准确表达式.
连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法
【摘 要】
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本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续
【机 构】
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河北工业大学理学院,天津工业大学理学院
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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