论文部分内容阅读
在假定股票价格变动服从几何布朗运动的模型下,利用微分方程初值问题与随机过程的联系,将要计算的概率问题转化为微分方程问题.在已知现在的股票价格情况下,通过求解微分方程,计算了股票价格到达给定的上、下限的概率和平均到达的时间.此外,给出了一个有具体数据的例子,说明了上述结果可以直接应用到实际股票投资决策之中.