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假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法，讨论了重置期权的定价问题，建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式。
双分数Vasicek利率下重置期权定价
【摘 要】
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假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法，讨论了重置期权的定价问题，建立相应的金融
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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杭州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年6期
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