【摘 要】
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研究了保险公司在均值-方差准则下的最优投资问题,其中保险公司的盈余过程由带随机扰动的Cramer-Lundberg模型刻画,而且保险公司可将其盈余投资于无风险资产和一种风险资产.
【机 构】
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广东工业大学应用数学学院,仲恺农业工程学院计算科学学院,
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研究了保险公司在均值-方差准则下的最优投资问题,其中保险公司的盈余过程由带随机扰动的Cramer-Lundberg模型刻画,而且保险公司可将其盈余投资于无风险资产和一种风险资产.利用随机动态规划方法,通过求解相应的HJB方程,得到了均值方差模型的最优投资策略和有效前沿.最后,给出了数值算例说明扰动项对有效前沿的影响.
The optimal investment under the mean-variance criterion is studied, in which the insurer’s earnings process is characterized by the Cramer-Lundberg model with stochastic disturbance, and the insurer can invest its surplus in the risk-free and risk-free assets Using the stochastic dynamic programming method, the optimal investment strategy and effective front of the mean variance model are obtained by solving the corresponding HJB equations.Finally, numerical examples are given to illustrate the influence of disturbance terms on the effective frontier.
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