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在均值-方差框架下，考虑一个独立的背景风险对于投资者最优套期保值率的影响。证明了背景风险的存在对于投资者的风险态度具有重要影响，推导出一组条件，在该条件下投资者的投资行为表现的更加谨慎。
背景风险下基于Mean-Variance的最优套期保值比率模型
【摘 要】
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在均值-方差框架下，考虑一个独立的背景风险对于投资者最优套期保值率的影响。证明了背景风险的存在对于投资者的风险态度具有重要影响，推导出一组条件，在该条件下投资者的投资
【机 构】
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九江学院理学院
【出 处】
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科技经济市场
【发表日期】
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2014年8期
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