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通常情况下,长期债券比短期债券对利率波动更为敏感.久期是一种定性分析债券组合对利率敏感性的方法,因此久期成为利率风险暴露程度的重要测度指标,对利率风险管理具有很重要的意义
债券组合利率敏感性的测度:久期
【摘 要】
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通常情况下,长期债券比短期债券对利率波动更为敏感.久期是一种定性分析债券组合对利率敏感性的方法,因此久期成为利率风险暴露程度的重要测度指标,对利率风险管理具有很重要
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2012年22期
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