【摘 要】
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运用互相刺激的Hawkes过程研究中国股市暴涨和暴涨之间的交互作用。结果表明,在暴涨和暴跌幅度都服从广义帕累托分布的情形下,Hawkes过程能很好地拟合两者之间的相互作用。由
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运用互相刺激的Hawkes过程研究中国股市暴涨和暴涨之间的交互作用。结果表明,在暴涨和暴跌幅度都服从广义帕累托分布的情形下,Hawkes过程能很好地拟合两者之间的相互作用。由模型可得,无论发生暴涨还是暴跌事件,都将显著地刺激下一个暴涨和暴跌的发生,这说明,中国股市体现出很明显的大波动聚集特征;此外,暴涨和暴跌都对同类事件的刺激持续更长时间。最后,运用该模型对中国股市未来发生暴涨和暴涨的时间进行相应预测。
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