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期刊论文
等执行价值期权的价值和执行时机差异研究
等执行价值期权的价值和执行时机差异研究
来源 :西南交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:majinrao
【摘 要】
:
以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,
【作 者】
:
傅世昌
徐元栋
【机 构】
:
西南交通大学经济管理学院
【出 处】
:
西南交通大学学报
【发表日期】
:
2004年4期
【关键词】
:
等执行价值期权
执行价值
红利期权
变执行价格期权
执行时机
投资
option
dividend
variable strike price
exerc
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,只是执行价格变化为零时的特殊结论;任何时刻执行价值相等的期权,其价值有差别,并分析了差别产生的原因及其影响因素.
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