【摘 要】
：
以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产
【机 构】
：
大连理工大学管理学院; 大连理工大学管理学院 大连116024; 大连116024;
【基金项目】
：
国家自然科学基金(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金(20040141026)
论文部分内容阅读
以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产组合动态优化模型.一是通过逆向递推,使本期资产的最优配给建立在下一期资产的最优配给的基础上,解决了现有研究只是在单期里求解而忽略了各期之间的联系与影响的问题.二是考虑到本期的贷款收益率期望值将受到上一期贷款信用等级迁移的影响,利用不同等级贷款收益率期望值和一年期迁移概率矩阵,计算出各类企业各年份的相应的贷款收益率期望值及标准差,更加客观地反映了贷款的真实收益和风险,解决了现有研究只是简单求解各笔贷款收益率期望值或将其设为常数的问题.三是用贷款组合的VaR控制多期贷款的组合风险,解决了现有多期研究中对银行风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.
其他文献
<正>靠什么打发无聊的时光?上网?看碟?逛街购物?NO,NO,NO!来玩手工吧!做做手工活儿,你会发现,生活原来是可以充满创意和乐趣的。1《.haru的橡皮章生活》作者:haru出版社:化学
针对机场终端区障碍物对DME导航台辐射分布的影响,本文利用可视性分析理论与电磁波传播理论,考虑机场终端区实际地形影响,针对单个DME地面导航台进行信号覆盖范围的研究,提出
如何正确把握辅导员和管理类学生的距离,这是许多大学辅导员老师共同面对的难题。本文从"刺猬法则"中得出启示,在管理类学生管理工作中,辅导员必须走出与学生"亲密无间"的误
迷你临床演练评估作为一种迷你型多次重点式评估在门诊、住院等临床工作中均可开展具有相当可靠的、有效的和极好的便利性,其可将理论联系实际使参与双方的信息及时得到反馈
本文对目前我国民营企业内部审计方面存在的各种问题从完善认知,提高内部审计人员素质,妥善处理人际关系,引入内部审计外包,建立内部审计质量控制体系等几个方面进行了论述,
<正>苹果蠹蛾Cydia pomonella(L.)是世界重要的苹果害虫,原产于欧洲中南部,现在已经入侵世界5大洲71个国家。该入侵昆虫1953年首次报道在中国新疆发现,目前已入侵新疆、甘肃
由于长期生长在高寒缺氧的特殊环境下,藏鸡具备了适应高原生态环境的特性,本文针对藏鸡在高寒缺氧等条件下,在特殊的饲养方式下所产藏鸡蛋的营养成份进行了分析。结果表明:藏
目的:了解延安市吴起县妇女对宫颈癌及HPV相关知识知晓情况及妇科病检查情况,了解健康意识与经济状况、文化程度等的相关性。方法:在延安市吴起县采取整群抽样、面对面问卷调
作为传统的会计专业,目前在我国已形成一套成熟的教学理论体系,但培养出的基本是"记账、结账、报账"管家型的人才,远远不能满足经济环境的变化和社会发展的需求,为了适应高职
交通与旅游空间结构演化及其形态格局关系十分密切,尤其是在西南边疆山区。本文针对交通与旅游空间结构研究较薄弱和公共服务首先要解决交通这一问题出发,从双向视角、以云南