【摘 要】
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Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现实的投资决策,本文在VaR风险度量的基础上,建
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Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现实的投资决策,本文在VaR风险度量的基础上,建立信息熵的优化模型,讨论模糊环境下投资组合比例以达到投资组合收益率的期望值和风险的综合效用最大化。
Markwitz Mean-Variance Portfolio Theory measures the optimal portfolio problem using the variance of the expected rate of return risk measure. Due to the rigorous hypothesis of the theory makes it hard to apply to the actual investment decision-making, this paper builds the optimal model of information entropy based on the VaR risk measure, discusses the portfolio ratio in the fuzzy environment in order to achieve the expected value and risk of portfolio return Maximize the overall utility.
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