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沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率之间具有相互作用和影响。运用Granger因果检验及GARCH—M模型对沪深两市间的相关性进行了分析和检验，结果表明，沪深股市收益率之间存在较强的相关性，沪市对深市的均值溢出效应显著。
中国沪深股市收益率相关性的实证分析
【摘 要】
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沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率之间具有相互作用和影响。运用Granger因果检验及GARCH—M模型对沪深两市间的相关性进行了分析和检验，结果表明，沪深股市收益率
【机 构】
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山西大学管理学院
【出 处】
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科技情报开发与经济
【发表日期】
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2008年32期
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