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带有随机波动率的交换期权定价
带有随机波动率的交换期权定价
来源 :新疆大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:life11231
【摘 要】
:
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
【作 者】
:
张霞
法鲁克·伊敏
【机 构】
:
新疆大学数学与系统科学学院,新疆轻工职业技术学院
【出 处】
:
新疆大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
交换期权
随机波动率
等价鞅测度
记价单位
exchange option
stochastic volatilities
equivalence Mar
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通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
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