【摘 要】
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正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价
【机 构】
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中国科学技术大学; 合肥工业大学;
【基金项目】
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国家重点基础研究发展规划专项经费项目 (“973”计划 ) ;国家自然科学基金 (批准号 :19932 0 2 0 ,19974 0 39和 70 2 710 70 ) ;中国加拿大大学与工业联合基金 (CCUIPP-NSFC70 14 2 0 0 5) ;高校博士点基金资助项目
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正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。
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