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含自适应时变逆风参数的异质信念资产定价
含自适应时变逆风参数的异质信念资产定价
来源 :统计学与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ck101newguy
【摘 要】
:
本文拓展了含两类投资者的异质预期市场情绪价格动态模型,给出了含时变逆风参数的三类交易者(基本面交易者,顺风者和逆风者)的动态差分系统,其中时变逆风参数由固定部分和自
【作 者】
:
陆志安
师恪
【机 构】
:
新疆大学
【出 处】
:
统计学与应用
【发表日期】
:
2017年2期
【关键词】
:
异质预期
时变逆风参数
动态差分系统
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本文拓展了含两类投资者的异质预期市场情绪价格动态模型,给出了含时变逆风参数的三类交易者(基本面交易者,顺风者和逆风者)的动态差分系统,其中时变逆风参数由固定部分和自适应时变部分组成。应用差分方程相关理论对模型的稳定性和分支情况进行分析。
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