【摘 要】
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在2008年金融次贷危机的噩梦之后,系统性风险成为政策制定者和监管当局担忧的主要问题。文章在传统的Copula函数无法更好地解决“维数灾难”问题的情况下,引入藤Copula (Vine
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71762008),国家自然科学基金(61763008)
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在2008年金融次贷危机的噩梦之后,系统性风险成为政策制定者和监管当局担忧的主要问题。文章在传统的Copula函数无法更好地解决“维数灾难”问题的情况下,引入藤Copula (Vine-Copula),建立了能够更为灵活且精确地测度VaR的模型。在文中,首先,以上海证券交易所四个行业板块指数(工业指数、商业指数、地产指数、公共事业指数)为组合对象进行实证研究,对边缘分布用GARCH-st模型拟合。其次,基于不同的Vine-Copula结构构建Pair-Copula模型,通过极大似然值、AIC和BIC选择出
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