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现在,资本资产定价模型已经使用得非常广泛了.但是很多研究都表明,CAPM的实证表现不好.本文的主旨就在于探讨CAPM的基本假设,从而得到它实证表现不佳的根本原因,并在CAPM中引入了较高阶矩,发展和推广了CAPM模型.
含有高阶矩的CAPM模型探讨
【摘 要】
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现在,资本资产定价模型已经使用得非常广泛了.但是很多研究都表明,CAPM的实证表现不好.本文的主旨就在于探讨CAPM的基本假设,从而得到它实证表现不佳的根本原因,并在CAPM中引
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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东北财经大学学报
【发表日期】
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2003年3期
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