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将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,Merton跳-扩散模型的定价效果比Black-Scholes模型的更优,且在定价过程中Merton跳-扩散模型更稳定.
2个数学模型下的铜期权定价比较
【摘 要】
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将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,Merton跳-扩散
【机 构】
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长沙理工大学数学与统计学院,上海师范大学数理学院
【出 处】
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吉首大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年3期
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