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本文将利息力由常数推广为(γt)=δ+βddwt(t)0≤t<∞,δ>0β参数。w(t)是一标准wiener过程。利用随机过程的一个结论,建立了连续时间情形下的寿险模型。并讨论了年金的计算,给出了较为简洁的表达式。
一类随机利率模型下的年金计算问题
【摘 要】
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本文将利息力由常数推广为(γt)=δ+βddwt(t)0≤t<∞,δ>0β参数。w(t)是一标准wiener过程。利用随机过程的一个结论,建立了连续时间情形下的寿险模型。并讨论了年金的计算,
【机 构】
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巢湖学院数学系
【出 处】
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巢湖学院学报
【发表日期】
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2006年03期
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