金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程

来源 :应用数学和力学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lrh791020
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类似固体力学建立基本方程方法 ,根据期权特点 ,采用一些假设 ,建立期权市场价格基本方程 :h v0 (t) =m1v- 10 (t) -n1v0 (t) +F ,式中h ,m1,n1,F为常数· 主要假设有 :期权市场价格v0 (t)的升降由市场供求决定 ;影响v0 (t)的因素如行使价 ,期限 ,波幅等用正或反比关系 ;买和卖用相反规律· 文中给出不同情况下基本方程的解 ,并和期货市价基本方程的解vf(t)相比较 ,以及用隐函数存在定理证明vf与v0 (t)存在一一对应关系 ,为研究期货价vf对期权市价v0 (t)的影响提供理论依据
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