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期权平价套利在中国市场中的应用
期权平价套利在中国市场中的应用
来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:moon818882003
【摘 要】
:
文章主要探讨欧式期权的平价套利在中国市场中应用。作为中国内地首个期权产品,上证50ETF期权上市初期会出现其市场价格与理论价格发生偏离的情形,从而可以借助期权平价原理
【作 者】
:
钱申晟
朱威
【机 构】
:
上海电力学院数理学院
【出 处】
:
价值工程
【发表日期】
:
2016年01期
【关键词】
:
期权
套利
平价等式
上证50ETF
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文章主要探讨欧式期权的平价套利在中国市场中应用。作为中国内地首个期权产品,上证50ETF期权上市初期会出现其市场价格与理论价格发生偏离的情形,从而可以借助期权平价原理实现套利。套利策略的实施可以增加市场流动性,并让期权价格回归其合理价值。
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