【摘 要】
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利用沪深A股数据研究融券卖空与周末效应间的关系,检验了Chen&Signal(2003)的理论假说在A股市场的适用性。研究结果显示:样本研究期间存在显著的周末效应,周五的股票日收益率
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利用沪深A股数据研究融券卖空与周末效应间的关系,检验了Chen&Signal(2003)的理论假说在A股市场的适用性。研究结果显示:样本研究期间存在显著的周末效应,周五的股票日收益率均值显著高于周一,不过股票日收益率最高均值出现在周三;股票日收益率和股票波动性与融券卖空率负相关,股票日交易量则与融券卖空率正相关,且均在统计上高度显著;混合回归模型回归结果显示基本支持Chen&Signal(2003)的研究假说,分位数回归的结果则更加稳健。
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