【摘 要】
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随着人民币国际化进程不断深入,离岸人民币债券市场得到了快速发展。文章选取恒生麦凯德离岸人民币企业债指数作为研究对象,以人民币加入SDR为界,分两个时间段进行分析,通过
【机 构】
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吉林大学东北亚研究院《现代日本经济》编辑部,吉林大学经济学院
【基金项目】
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国家社科基金青年项目“‘一带一路’背景下离岸人民币海外循环机制研究”(17CJY063)
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随着人民币国际化进程不断深入,离岸人民币债券市场得到了快速发展。文章选取恒生麦凯德离岸人民币企业债指数作为研究对象,以人民币加入SDR为界,分两个时间段进行分析,通过游程检验、方差比检验和GARCH模型检验,探讨了人民币纳入SDR是否影响离岸人民币企业债市场有效性。研究发现,离岸人民币企业债市场有效性在人民币加入SDR前后两个阶段均不满足弱式有效,但市场的有效性在加入SDR后得到加强。通过R/S分析法计算Hurst指数作为衡量市场有效性程度的指标,并分析了离岸人民币企业债市场有效性程度的影响因素,提出在岸
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