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本文建立高维的基于GAS(1,1)理论的时变C-Vine-Copula模型,接着用蒙特卡洛模拟来计算六种贵金属资产组合的VaR,并对计算结果进行了回溯检验.结果表明,基于GAS(1,1)C-Vine-Copula模型计算出来的VaR是有效的.
基于时变C-Vine-Copula的风险价值度量
【摘 要】
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本文建立高维的基于GAS(1,1)理论的时变C-Vine-Copula模型,接着用蒙特卡洛模拟来计算六种贵金属资产组合的VaR,并对计算结果进行了回溯检验.结果表明,基于GAS(1,1)C-Vine-Copula模型计算出来的VaR是有效的.
【机 构】
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中央民族大学
【出 处】
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品牌研究
【发表日期】
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2021年9期
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