理赔相依风险模型下时间一致的均值-方差策略选择

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在通货膨胀影响下,研究了一类理赔相依风险模型的,时间一致的最优策略选择问题.两种理赔的相依性通过一个共同的泊松过程来体现.为了减小风险,保险人可以进行再保险;为了增加财富,保险人可以在金融市场上进行投资.进行投资时,考虑了通货膨胀的影响,通货膨胀的影响是通过通货膨胀率对风险资产折算实现的.研究的目标是:保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值,同时最小化终止时刻财富的方差.因为该问题是时间不一致的,从博弈论的视角对问题进行了求解.应用Hamilton-Jacobi-Bellman
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