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熵是不确定性的定量化度量，可作为证券投资的一种风险度量方法，从而体现风险的根本来源是状态的不确定性。由于投资的连续性，几何平均收益率较算术平均收益率更能够反映投资的实际收益。从采用熵衡量风险和几何平均收益率反映收益的角度出发，对证券投资中衡量风险的信息熵一标准差模型进行了简要介绍，在此基础上建立了信息熵风险函数，此函数能够用于进行证券投资中的先期筛选，并对上证A股中的30只股票进行了实证研究，得出有效集。