【摘 要】
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基于次贷与欧债危机下的全球最具代表性的40个股指日收益率,运用DTW(动态时间规整法)和MST(最小生成树)构建和解析了全球股市关联网络及其动态拓扑结构.结果表明:DTW法解决了
【基金项目】
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福建省中青年教师教育科研项目(JT180315)
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基于次贷与欧债危机下的全球最具代表性的40个股指日收益率,运用DTW(动态时间规整法)和MST(最小生成树)构建和解析了全球股市关联网络及其动态拓扑结构.结果表明:DTW法解决了非线性、长度不一致的数据间的相关性测度问题;全球股指显示出较强的地理聚集性,金融危机发生时的股指网络变得相对更松散,股指间的关联性更弱,网络结构性更差,但欧债危机之后的网络结构比次贷危机之后的要好;金融危机后,股指间的关联性在增大,股指网络的中心聚集性在增强,美国股市的影响力有所削弱,中国股市一直处于边缘地位.
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