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基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析
基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析
来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sandybobo
【摘 要】
:
近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出新的课题。本文主要对VAR方法介绍,以及VAR在股票市场上的应用分析,以供投资者
【作 者】
:
韩延萌
任美璇
【机 构】
:
青岛大学经济学院,山东轻工工程学校
【出 处】
:
价值工程
【发表日期】
:
2005年06期
【关键词】
:
VAR
正态分布
市场有效性
股票指数
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近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出新的课题。本文主要对VAR方法介绍,以及VAR在股票市场上的应用分析,以供投资者借鉴。
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