基于广义可加模型的波动率估计方法

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhangtie123

【摘要】

：

放宽了传统GARCH模型参数形式的假定，将广义可加模型引入条件方差的估计，改进了[Bühlmann P，McNeil A J．An algorithm for nonparametric GARCH modelling．Computational Sta

【作者】

：

王相宁邹佳

【机构】

：

中国科学技术大学统计与金融系

【出处】

：

中国科学技术大学学报

【发表日期】

：

2008年11期

【关键词】

：

金融时间序列可加模型 GARCH 波动率异方差性 financial time series additive model GARCH volatility

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放宽了传统GARCH模型参数形式的假定，将广义可加模型引入条件方差的估计，改进了[Bühlmann P，McNeil A J．An algorithm for nonparametric GARCH modelling．Computational Statistics and Data Analysis，2002，40（4）：665-683]提出的迭代算法并将其用于可加GARCH模型的估计．通过能够控制真实波动率的数学模拟实验，分别用样本内和样本外估计的方法说明了可加GARCH模型在估计现有参数

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