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放宽了传统GARCH模型参数形式的假定,将广义可加模型引入条件方差的估计,改进了[Bühlmann P,McNeil A J.An algorithm for nonparametric GARCH modelling.Computational Statistics and Data Analysis,2002,40(4):665-683]提出的迭代算法并将其用于可加GARCH模型的估计.通过能够控制真实波动率的数学模拟实验,分别用样本内和样本外估计的方法说明了可加GARCH模型在估计现有参数