【摘 要】
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以新成立基金数量作为单一投资者情绪指标,采用主成分分析方法构建复合投资者情绪指标,基于投资者情绪构建四因子模型,实证分析结果表明:基于投资者情绪的四因子模型对于股市
【基金项目】
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上海和际公司委托项目“对味百及宝莱食品公司的尽职调查及收购要约咨询服务”(16B159)
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以新成立基金数量作为单一投资者情绪指标,采用主成分分析方法构建复合投资者情绪指标,基于投资者情绪构建四因子模型,实证分析结果表明:基于投资者情绪的四因子模型对于股市收益具有较高的解释能力;复合投资者情绪的解释程度明显高于单一投资者情绪;对资本市场的投资收益而言,复合投资者情绪对其影响亦大于单一投资者情绪;投资者情绪对于小盘股股价影响较大,对于大盘蓝筹股影响较小。
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