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对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用矩法构造出新型的二叉树参数模型.新的模型避免了负的概率并且具有很高的计算精度,因而可应用于计算各种期权的价格.
期权定价新型二叉树参数模型的构造
【摘 要】
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对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用矩法构造出新型的二叉树参数模型.新的模型避免了负的概率并且具有很高的计算精度,因而可应用于计算各种期权的价
【机 构】
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安阳师范学院数学与统计学院,东北大学数学系,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2010年02期
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