【摘 要】
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广义随机模拟方法(GSSA)是一种有效的处理DSGE模型数值解问题的方法,尤其是在模型规模较大时,相对于其他方法具有明显的优势。相对于普通的随机模拟方法,广义随机模拟方法做
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“中国金融周期的波动特征、形成机理及其与经济周期的动态关联机制研究”(71873056),教育部规划基金项目“基于状态识别与工具协调的货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架研究”(19YJA790036)的联合资助
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广义随机模拟方法(GSSA)是一种有效的处理DSGE模型数值解问题的方法,尤其是在模型规模较大时,相对于其他方法具有明显的优势。相对于普通的随机模拟方法,广义随机模拟方法做了若干改进来解决生成点集合的病态问题,但是在实际应用中病态现象仍然比较常见且有明显的影响。本文的创新在于提出了一种在广义随机模拟方法中引入改进的EDS集合的方法,通过对生成点的集合进行处理来避免出现病态问题,并同时通过优化点的空间分布来提高计算效率,使它更加适合在规模较大的DSGE模型中应用。
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