我国不同类型上市商业银行的风险溢出效应研究 ——基于COVAR方法

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商业银行所面临的系统性风险具有很强的传染性,当各单个银行面临危机时,其对银行业整体的影响是不可避免的.本文采用了分位数方法计算出了我国16家上市银行的CoVaR,并分组处理后分析了不同类型的银行自身接受风险的程度以及对外溢出风险的程度,最后根据实证模型所得的研究结果,对我国银行业在风险监管方面提出了合理的建议.
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