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本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线.经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1～10年期的数据来预测利率.
插值法在零息收益曲线构造中的实证研究
【摘 要】
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本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线.经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2002年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金;高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
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