【摘 要】
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在交易、价格变化中和买卖指令期间的等待时间已被证实能够揭示很多市场中出现的问题.为了进一步研究资产价格非连续跳跃的运动规律,本文首次采用HAR模型对实现跳跃的时间持
【机 构】
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暨南大学国际商学院,广东 珠海 519070
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在交易、价格变化中和买卖指令期间的等待时间已被证实能够揭示很多市场中出现的问题.为了进一步研究资产价格非连续跳跃的运动规律,本文首次采用HAR模型对实现跳跃的时间持续期进行建模.利用上证综指的高频数据,研究结果表明拟合HARD模型定义的风险函数在滞后距离参数取h=1,5,20时具有稳健性,且跳跃时间持续期存在正的相依性.另构建ACD模型对预测效果进行对比分析,模型效果评估通过损失函数实现.
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