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困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数据经常不支持这一假定.应用极值理论,通过极值指数估计量,提出了一种可行的对异方差的检验方法.
计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法
【摘 要】
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困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数据经常不支持这一假定.应用极值理论,通过极
【机 构】
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西南财经大学统计系,西南师范大学财经系
【出 处】
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西南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家社会科学基金
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