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从Markowitz(1952)首次提出投资组合理论(PortfolioTheory),开启了现代投资组合理论的大门.其中使用平均数跟变异数模型去优化投资组合,并且广泛的用于之后各类型金融商品的投资组合和管理资产配置跟上.但随着后续许多学者提出更多的理论跟方法,藉由调整个别资产配置的权重,能提升整体资产投资组合的绩效,且进行资产配置多元化来降低管控整体投资组合的风险.