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本文以量化分析为手段,借助条件异方差模型对2007年至2009年中国A股市场的所有金融股的收盘价格、季度每股收益等指标进行分析,比较此类股票在美次贷危机事件窗中的风险绩效变化,以及不同行业间风险绩效的异同,找出了其中的某些规律。
金融股在美次贷危机事件窗中的风险评价
【摘 要】
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本文以量化分析为手段,借助条件异方差模型对2007年至2009年中国A股市场的所有金融股的收盘价格、季度每股收益等指标进行分析,比较此类股票在美次贷危机事件窗中的风险绩效
【机 构】
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东莞职业技术学院基础部
【出 处】
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重庆三峡学院学报
【发表日期】
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2009年5期
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