股票市场模型和不变价格流形

来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wolovenorton
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文首次提出股票市场价格流形的概念,并对由维纳过程(布朗运动)驱动的市场价格动态扩散过程模型(X)的不变流形作了初步的讨论,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型(X)的不变流形的充分条件.
其他文献
介绍了小波提升的基本原理和提升过程,根据双正交小波提升格式的特点,给出求解提升系数的解方程组方法.得出了常用的双正交小波变换的提升系数,然后利用这些小波进行整数小波变换.把他们和Mallat算法进行比较,速度大约快一倍.
本文提出了一种求解双曲型守恒律新的三阶中心差分格式,主要是引入了一种推广的三阶重构,并证明了这种重构在网格边界无振荡.所提的格式保持了中心差分格式简单的优点,不需用
本文在无穷维Hilbert空间中研究了一类具有马尔可夫调制的随机微分方程(SDEwMSs).在一般情况下SDEwMSs没有解析解.因此合适的数值逼近法,例如欧拉法,就是在研究它们性质时所
本文讨论了具有p-Laplacian算子多点边值问题,运用锥上的新的不动点定理,证明了这个边值问题多个正解的存在性.
本文使用Clarke次微分分析了定义在Banach空间的局部Lipschitz连续的伪线性函数的性质,并且考虑了伪线性规划解集的性质.
保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概
本文结合药物开发投资项目的利润流不确定性和专利保护期限的不确定性,运用实物期权法,对药物开发项目进行分析,由或有债权分析方法推导出项目投资阈值,并做出相应典型数值分
在这篇论文中我们研究KdV-Burgers-Kuramoto方程行波解的不稳定性,对于某些行波解我们有它的精确表达式,我们将证明它在H~1扰动下是非线性不稳定的.
在这篇文章中,我们用小增益定理研究了一类新混沌系统平衡点的全局稳定性.其中对该混沌系统进行的控制主要运用了线性和非线性反馈的方法.
对给定K个P维正态总体,未知均值和协方差阵分别为θ1和Λi,i=1,2,…,k,本文考虑均值和协方差阵之间都在一个简单半序约束θ1≤θ2≤…≤θk,Λ1≥Λ2≥…≥Λk>0条件下的估计