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本文首次提出股票市场价格流形的概念,并对由维纳过程(布朗运动)驱动的市场价格动态扩散过程模型(X)的不变流形作了初步的讨论,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型(X)的不变流形的充分条件.
股票市场模型和不变价格流形
【摘 要】
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本文首次提出股票市场价格流形的概念,并对由维纳过程(布朗运动)驱动的市场价格动态扩散过程模型(X)的不变流形作了初步的讨论,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型
【机 构】
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上海交通大学数学系和现代金融研究中心
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2004年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金，上海市科委资助项目
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