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对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析,设计了中国证券市场日内流动性的3个重要实证指标.研究结果表明,中国证券市场日内流动性逐时增加;市场深度指标较之市场宽度指标更有价值;流动性与股价绝对值成正比关系.
中国证券市场日内流动性实证研究
【摘 要】
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对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析,设计了中国证券市场日内流动性的3个重要实证指标.研究结果表明,中国证券市场日内流动性逐时增加;市场深度
【机 构】
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上海交通大学证券金融研究所
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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2003年4期
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