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巴塞尔新协议鼓励商业银行在内部评级法下对重要信用风险因素进行评估测算。其中,关于重要风险因素违约概率的测算,西方国家目前主要有三种模型。我国在运用时,在利用借款人信息和导致违约的因素方面比较欠缺。基于此,如果合理运用贝叶斯估计模型和逻辑斯蒂回归模型对违约概率进行预测,可以有效解决这个问题。
信用风险中违约概率的测算模型研究——兼论我国商业银行基于巴塞尔新协议的内部评级法
【摘 要】
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巴塞尔新协议鼓励商业银行在内部评级法下对重要信用风险因素进行评估测算。其中,关于重要风险因素违约概率的测算,西方国家目前主要有三种模型。我国在运用时,在利用借款人
【机 构】
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西北工业大学
【出 处】
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郑州大学学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2007年03期
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