【摘 要】
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随着融资融券业务的推出,做空机制在中国的股票市场的诞生了。以做空机制为条件的,流行于华尔街的数量交易方法——配对交易在中国市场的应用成为可能。本文对已有文献中关于
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随着融资融券业务的推出,做空机制在中国的股票市场的诞生了。以做空机制为条件的,流行于华尔街的数量交易方法——配对交易在中国市场的应用成为可能。本文对已有文献中关于配对交易的研究进行系统的梳理和分析,对配对交易的未来研究方向做出展望,以此为中国的机构和其他投资者提供参考。与此同时,配对交易策略为投资者带来的超额收益的大小,以及该策略可以持续的时间也从侧面反映了一国证券市场的有效性,从而为研究市场有效性提供了一个新的视角。
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