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本文假设中国股票市场是弱式有效市场,将主成分分析和probit模型结合,以2009年水泥行业上市公司财务报表数据为例,建立和估计了股票超额收益的Probit预测模型,并且通过结合2010年2月至2011年2月股票的实际收益验证了模型的有效性,部分综合指标对股票收益具有显著的预测作用。
财务报表对行业股票超额收益的预测分析——基于主成分分析与Probit模型
【摘 要】
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本文假设中国股票市场是弱式有效市场,将主成分分析和probit模型结合,以2009年水泥行业上市公司财务报表数据为例,建立和估计了股票超额收益的Probit预测模型,并且通过结合20
【机 构】
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上海大学经济学院
【出 处】
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中国商贸
【发表日期】
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2012年30期
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