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股指期货套期保值比率浅析
股指期货套期保值比率浅析
来源 :科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mayflysnow
【摘 要】
:
保期保值比率的确定决定了套期保值功能的发挥。本文分析了OLS,B-VAR,ECM,ECM-BGARCH四种模型,并在其基础上研究了最小风险套期保值比率的计算方法,通过沪深300股指期货套期
【作 者】
:
王良雨
【机 构】
:
淮北师范大学数学科学学院
【出 处】
:
科技信息
【发表日期】
:
2012年19期
【关键词】
:
股指期货
最优套期保值比率
Stock index futures
The optimal hedge ratio
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保期保值比率的确定决定了套期保值功能的发挥。本文分析了OLS,B-VAR,ECM,ECM-BGARCH四种模型,并在其基础上研究了最小风险套期保值比率的计算方法,通过沪深300股指期货套期保值进行深入的实证分析,检验三种方法的优劣。
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