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通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型,在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减,而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果,并根据实证结果提出了相应的政策建议。
我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量——基于时变波动率方法的研究
【摘 要】
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通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型,在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无
【机 构】
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山东财经大学金融学院
【出 处】
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经济与管理评论
【发表日期】
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2015年06期
【基金项目】
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山东省“金融产业优化与区域发展管理协同创新中心”资助项目(项目编号:14AWTJ01-16)的阶段性成果
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