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假定借贷利率是随机的，满足Ito型随机微分方程，并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关，利用鞅方法推导了随机利率下局部支付型权证的定价公式。
随机利率下局部支付型权证的定价研究
【摘 要】
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假定借贷利率是随机的，满足Ito型随机微分方程，并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关，利用鞅方法推导了随机利率下局部支付型权证的定价公式。
【机 构】
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湖南工程学院数理系,吉首大学张家界学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2008年1期
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