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2006年11月1日中国金融期货交易所就股指期货开始仿真交易测试，历时1年多的时间。在这1年多的仿真交易过程中，我们通过对比股指期货交易价格与中证指数有限公司发布的“沪深300指数历史行情”等数据，可以发现：在证券牛市中，对风险厌恶型投资者而言，根据基差的变化，采用牛市跨期套利、结合买入交割月次月合约并适当持有的做法进行股指期货交易，可以使投资者以最小的风险获取最大收益。